Pour être certain que rien ne dépasse il faudrait prévoir d'installer le coffre dans le style des menuiseries avec coffre intégré mais vers l'extérieur.
En général un coffre fait entre 150 et 200mm ; si tu réfléchis bien ton truc le coffre pourrait être masqué par un peu d'isolant devant extérieur et intérieur et dessous extérieur puis être enduit ni vu ni connu.

A priori, en construction bois, il n'y a pas besoin de "coffre" à proprement parler. On peut se contenter de laisser un vide dans l'ossature, dans lequel on mettra le VR.
Pour 240 de haut, un volet  à peu près standard et lames alu doit avoir un diamètre d'enroulement de 21 à 22cm. il va donc falloir chercher quelqu'un qui fabrique des volets :
- avec arbre moteur de diamètre réduit
- avec des lames plus étroites que la moyenne.
Dans ce cas, on peut arriver autour de 19cm.
Un autre aspect de la question c'est que le volet doit rester accessible en permanence.
Si ce n'est ni par la face intérieure, ni par la face extérieure, ça va être par en dessous.
Mais là, il faut chiader le système d'accroche du fond de coffre. et il vaut mieux mettre la fenêtre au nu intérieur.
Quant au pont thermique, à partir de 2cm de PU, on arrive au même U que la plupart des fenêtres.